Bt - Backtesting flexível para Python O que é bt bt é uma estrutura de backtesting flexível para o Python usado para testar estratégias de negociação quantitativas. Backtesting é o processo de testar uma estratégia em um dado conjunto de dados. Esta estrutura permite que você crie facilmente estratégias que combinem e combinem diferentes Algos. Ele visa promover a criação de blocos de lógica de estratégia facilmente testáveis, reutilizáveis e flexíveis para facilitar o rápido desenvolvimento de estratégias comerciais complexas. O objetivo: salvar quants de reinventar a roda e deixá-los concentrar-se na parte importante do trabalho - desenvolvimento da estratégia. Bt é codificado em Python e se junta a um ecossistema vibrante e rico para análise de dados. Existem inúmeras bibliotecas para aprendizagem de máquinas, processamento de sinal e estatísticas e podem ser alavancadas para evitar reinventar a roda - algo que ocorre com demasiada frequência ao usar outras linguagens que não possuem a mesma riqueza de projetos de código aberto de alta qualidade. Bt é construído em cima do ffn - uma biblioteca de funções financeiras para Python. Confira um exemplo rápido Aqui está um gosto rápido de bt: A estratégia simples Backtest Let8217s criam uma estratégia simples. Criaremos uma estratégia retalhista mensal remanescente, onde colocamos pesos iguais em cada ativo em nosso universo de ativos. Primeiro, vamos baixar alguns dados. Por padrão, bt. get (alias para ffn. get) baixa o Close ajustado do Yahoo Finance. Vamos baixar alguns dados a partir de 1º de janeiro de 2018 para os propósitos desta demonstração. Uma vez que possamos nossos dados, criaremos nossa estratégia. O objeto Estratégia contém a lógica estratégica ao combinar vários Algos. Finalmente, criaremos um Backtest. Qual é a combinação lógica de uma estratégia com um conjunto de dados. Uma vez feito isso, podemos executar o backtest e analisar os resultados. Agora podemos analisar os resultados do nosso backtest. O objeto Result é um wrapper fino em torno de ffn. GroupStats que adiciona alguns métodos auxiliares. É possível que minha resposta não seja sobre o tópico. Mas não parece que, no caso do registro do perfil e da escolha do intercâmbio, você deve prestar atenção aos fundamentos, quero dizer, melhorar a destreza de negociação, e até mesmo os esquemas de negociação em circulação. Uma pessoa muito habilitada pode produzir o seu Indicadores próprios ou até mesmo comércio automatizado De qualquer forma, tudo isso repousa em uma coisa importante que todos nós, sem exceção, temos que aprender: na plataforma de negociação Você pode estudar as avaliações ou aprovar as plataformas mais populares por si mesmo. Eu proponho experimentá-los de forma absolutamente gratuita e testar aqui: 169 Visualizações middot Não para reprodução Qual é a melhor estratégia para negociar USDINR em forex Onde posso testar uma estratégia comercial que desempenha muito bem quando testado Há um limite de tempo para curto prazo E investimento a longo prazo Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex Existe uma estratégia de compra e retenção no forex, ou é a única maneira de ganhar dinheiro através da negociação. Quais são os bons tutoriais sobre o backtesting da minha estratégia comercial com a Rexcel
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